Тәуекелдің сандық талдауы: бизнесте қалай жеңілмеуге болады?

2024 Автор: Henry Conors | [email protected]. Соңғы өзгертілген: 2024-02-12 09:50

Бүгінгі таңда бизнес-жоспарлардың көптеген жобаларында, тіпті олардың аналитикалық аспектісі бар тиісті бөлімі болса да, мәселе тек қаржылық немесе банктік тәуекелдерді талдауға дейін тарылтады және тәуекелдердің толық спектрін көрсетпейді.. Дегенмен, кәсіпқойлар тәуекелдерді сапалы және сандық талдауды кеңінен қолдануы қажет. Екінші түріне тоқталайық.

Сандық талдау тек қойылған мақсаттарға қол жеткізуге айтарлықтай әсер ететін сапалық талдау процесінде анықталған тәуекелдерге қолданылады. Мұндай талдауды жүргізген кезде мұндай оқиғалардың әсерін белгілі бір цифрлық рейтинг тағайындау арқылы бағалау керек.

Тәуекелге тиімді жауаптарды әзірлеу үшін кейде сандық талдау қажет болмауы мүмкін. Ең жиі қолданылатын аналитикалық әдістер:

- зерттеубазалық мәннің басқа элементтерін қабылдау кезінде бизнес-жобаның әрбір жеке элементінің белгісіздік дәрежесінің көрінісін анықтауды қамтитын сезімталдық;

- Әрбір мәнді оның пайда болу ықтималдығына көбейту арқылы болжамды ақшалай мәнді ескере отырып, нәтижелер қорытындыланады.

Кез келген инвестициялық жобаның сандық талдауы кейбір тәуекелдердің сандық мәнін анықтайды. Ол ықтималдықтар аумағына, операцияларды зерттеу теориясына және математикалық статистикаға негізделген.

Сандық талдау екі жағдай туындаған жағдайда жүргізіледі: бизнес-жобаның негізгі есебі және толыққанды сапалық талдау. Оның міндеті – жобаның тиімділігін көрсететін критерийлер динамикасына факторлардың белгілі бір өзгерістерінің әсерін сандық түрде өлшеу.

Бизнес жобаларды сандық талдаудың келесі әдістері жиі қолданылады:

- таза келтірілген құн және кіріс нормасы, сондай-ақ кірістілік индексі сияқты тиімділік көрсеткіштерін талдау;

- дисконт мөлшерлемесін түзету;

- Монте-Карло әдісі (екінші атауы - имитациялық модельдеу);

- шешім ағашын құру.

Бизнес-жобалардың аталған барлық аналитикалық әдістері ықтималдық тәсілдерге негізделген.

Сандық және сапалық талдау және олардың тиімділігі соңғы көрсеткіштерге қойылатын талаптарға тікелей байланысты(нәтижелер), ақпараттық база және жоспарлау сенімділік деңгейі. Мәселен, мысалы, шағын жобалар үшін жеткілікті тиімді әдістер: дисконттау мөлшерлемесін және сезімталдықты түзетуді талдау. Ірі жобалар үшін бұл модельдеу модельдеу және ықтималдық үлестірімінің қисық сызықтарын құру. Егер жобаның нәтижесі кейбір шешімдердің қабылдануына байланысты болса, шешім ағашын құру қажет.

Осылайша, талдау әдістерін бағалау сатысында олардың қарапайым сорттарын пайдалана отырып, кешенді түрде, ал күрделірек және қосымша деректерді қажет ететін – нәтижесінде бизнес жобаларды негіздеуде қолдану керек.